| 带随机延滞的衍生的ARCH模型的几何遍历性 |
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| 引用本文： | 王允艳,唐明田.带随机延滞的衍生的ARCH模型的几何遍历性[J].华东交通大学学报,2008,25(1):120-123. |
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| 作者姓名： | 王允艳 唐明田 |
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| 作者单位： | 江西理工大学,理学院,江西,赣州,341000;江西理工大学,理学院,江西,赣州,341000 |
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| 基金项目： | 江西理工大学校级基金资助项目 |
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| 摘 要： | 引入了带随机延滞的门限自回归滑动平均一自回归条件异方差模型，讨论了这个模型的极限行为，并给出了该模型以几何速率收敛的充分条件．该模型将固定延滞的衍生的门限自回归滑动平均一自回归条件异方差模型推广为延滞受到一个有限状态马氏链控制的衍生的门限自回归滑动平均一自回归条件异方差模型，能更好的拟合现实世界中的诸多实际问题．同时，推广了自回归条件异方差模型，增强了模型的适应性，能够更好的拟合金融市场中价格行为波动的现象．
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| 关 键 词： | 马氏链 随机延滞 极限行为 几何遍历 |
| 文章编号： | 1005-0523(2008)01-0120-03 |
| 修稿时间： | 2007年11月20 |
Geometric Stability of a Threshold ARMA-ARCH Model with Delay |
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| WANG Yun-yan,TANG Ming-tian.Geometric Stability of a Threshold ARMA-ARCH Model with Delay[J].Journal of East China Jiaotong University,2008,25(1):120-123. |
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| Authors: | WANG Yun-yan TANG Ming-tian |
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| Institution: | ( Faculty of Science, Jiangxi University of Sciences and Technology, Ganzhou 341000, China) |
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| Abstract: | In this article,a new class of threshold ARMA-ARCH model with random delay is proposed.Its limited behavior is discussed and the sufficient condition for its convergence is obtained.This paper makes threshold ARMA-ARCH model with fixed time delay to threshold ARMA-ARCH model with random time delay,so it can better imitate many substantial problems in the real world.On the other hand,this paper popularizes the ARCH model,which makes the model more adaptive to improve application to phenomena of price behavior fluctuation in financial market. |
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| Keywords: | Markov chains random delay limited behavior geometric stability |
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