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| 大商所大豆、豆粕期货合约套利可行性分析 | |
| 引用本文： | 马金峰.大商所大豆、豆粕期货合约套利可行性分析[J].中国电动车,2011(11):32-33. |
| 作者姓名： | 马金峰 |
| 作者单位： | 北京物资学院,北京101149 |
| 摘 要： | 文章以2006年-201 1年9月的大豆、豆粕09主力期货合约历史数据为依据,分析了大豆、豆粕产业链关系,并采用计量经济方法对两市场的有效性进行了ADF检验,并实证分析了两品种相关性,结果显示两市场未达到弱势有效且两品种具有高度相关性,适合进行跨品种套利。 |
| 关 键 词： | 弱势有效市场 套利 相关性 |
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