| Black-Scholes期权定价公式的两种简化推导 |
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| 引用本文： | 邓乐斌.Black-Scholes期权定价公式的两种简化推导[J].中国水运,2006,4(5):164-165. |
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| 作者姓名： | 邓乐斌 |
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| 作者单位： | 邓乐斌（郧阳师范高等专科学校数学系） |
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| 摘 要： | Black-Scholes期权定价公式的推导过程是相当复杂的,需要用到随机过程、随机微分方程求解等较高深的数学知识,常常使许多读者觉得难于理解.本文给出Black-Scholes期权定价公式的两种简化的推导方法,使得仅仅具有微积分和概率统计知识的读者就能理解.
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| 关 键 词： | 期权 对数正态分布 分布密度 |
| 文章编号： | 1006-7973(2006)05-0164-02 |
| 修稿时间： | 2006年4月18日 |
Two Simplified Derivations of the Black-Scholes Option Pricing Formula |
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| Deng Lebin.Two Simplified Derivations of the Black-Scholes Option Pricing Formula[J].China Water Transport,2006,4(5):164-165. |
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| Authors: | Deng Lebin |
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| Keywords: | |
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