| 一种基于支付红利股票的美式期权定价方法 |
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| 引用本文： | 李莉英,张燚.一种基于支付红利股票的美式期权定价方法[J].重庆交通大学学报(自然科学版),2005,24(2):148-150. |
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| 作者姓名： | 李莉英 张燚 |
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| 作者单位： | 重庆交通学院,基础科学部,重庆,400074;重庆交通学院,管理学院,重庆,400074 |
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| 摘 要： | 通过把股票价格看成由无风险部分和有风险部分组成,利用有限差分法对基于支付红利股票的美式期权定价进行了研究,同时考虑了交易费用.最后,通过数值算例验证了方法的有效性和准确性.
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| 关 键 词： | 红利 交易费用 美式期权 有限差分法 |
| 文章编号： | 1001-716X(2005)02-0148-03 |
| 修稿时间： | 2004年3月29日 |
A pricing method for American options on stocks with dividends |
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| Abstract: | Under the assumption that stocks price consists of the risky part and the risk-less part, this paper studies the pricing of American options on stocks with known dividends and transaction costs, by using the finite difference method. At last, a numerical example shows that this method is efficient and accurate. |
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| Keywords: | dividends transaction cost American options finite difference method |
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