| 美式看跌期权的最佳执行价格 |
| |
| 引用本文： | 李莉英. 美式看跌期权的最佳执行价格[J]. 重庆交通学院学报, 2006, 25(2): 160-162 |
| |
| 作者姓名： | 李莉英 |
| |
| 作者单位： | 重庆交通学院信息与计算科学研究所 重庆400074 |
| |
| 摘 要： | 利用快速傅里叶变换法加龙格-库塔法对期权的最佳执行价格进行了分析和计算,最后通过数值算例说明了这一方法的有效性和准确性.
|
| 关 键 词： | 美式看跌期权 最佳执行价格 傅里叶变换 龙格-库塔法 |
| 收稿时间： | 2005-01-24 |
| 修稿时间： | 2005-03-15 |
The optimal exercise price of the American put option |
| |
| LI Li-ying. The optimal exercise price of the American put option[J]. Journal of Chongqing Jiaotong University, 2006, 25(2): 160-162 |
| |
| Authors: | LI Li-ying |
| |
| Affiliation: | Institute of Information and Calculation Science, Chongqing Jiaotong University, Chongqing 400074, China |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | American put option optimal exercise price fourier transform Runge-Kutta method |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ |
