|
|||||
|
|
| 利率、股票有跳跃扩散行为的期权定价 | |
| 引用本文： | 李倩,续云丰.利率、股票有跳跃扩散行为的期权定价[J].中国水运,2006,4(4):199-200. |
| 作者姓名： | 李倩 续云丰 |
| 作者单位： | 李倩（武汉理工大学理学院,430070） |
| 摘 要： | 由于一些不可预测的随机事件的影响纯粹的连续扩散过程难以正确描述利率、股票的变动行为.因此,构建当利率、股票出现跳跃行为时的随机模型.建立期权价格必须满足的随机微分方程,得出欧式买入期权的定价公式. |
| 关 键 词： | 跳-扩散过程 随机微分方程 期权价值 |
| 文章编号： | 1006-7973(2006)04-0199-02 |
| 修稿时间： | 2006年3月10日 |
Option Pricing with Interest Rate and Stock Have Jump-diffusion Action |
|
| Abstract: | |
| Keywords: | |