| 基于GARCH族模型的沪深300指数波动率预测 |
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| 引用本文： | 严定琪,李育锋.基于GARCH族模型的沪深300指数波动率预测[J].兰州铁道学院学报,2008,27(1):92-95. |
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| 作者姓名： | 严定琪 李育锋 |
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| 作者单位： | 兰州大学数学与统计学院,甘肃兰州730000 |
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| 摘 要： | 运用GARCH、EGARCH和GJR带正态分布和t分布的模型和方法对沪深300指数日收益率进行了统计拟合分析,得到了收益率序列尖峰厚尾性和异方差性等主要概率特征,并对GARCH、EGARCH、GJR带正态分布和t分布模型的预测效果进行了比较分析,发现基于学生t分布的GARCH(1,1)模型是最优的拟合模型,可以较好地提供沪深300指数未来两日的波动率预测.
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| 关 键 词： | 沪深300指数 student-t分布 预测 |
| 文章编号： | 1001-4373(2008)01-0092-04 |
| 修稿时间： | 2007年6月19日 |
Forecast of Volatility of Hu-Shen Index Based on GARCH |
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| YAN Ding-qi,LI Yu-feng.Forecast of Volatility of Hu-Shen Index Based on GARCH[J].Journal of Lanzhou Railway University,2008,27(1):92-95. |
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| Authors: | YAN Ding-qi LI Yu-feng |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | GARCH |
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