|
|||||
|
|
| 带交易费及不允许卖空和借贷情况下的极大极小模型 | |
| 引用本文： | 赵靖,修乃华.带交易费及不允许卖空和借贷情况下的极大极小模型[J].北方交通大学学报,2004,28(3):52-55,69. |
| 作者姓名： | 赵靖 修乃华 |
| 作者单位： | 北京交通大学理学院，北京100044 |
| 摘 要： | 研究了带交易费及不允许卖空和借贷情况下最优投资组合的极大极小问题．分析了该模型的数学特征，尤其是对协方差矩阵为对角矩阵的情况进行了研究，并给出了行之有效的解决方法． |
| 关 键 词： | 最优化 投资组合选择 极大极小方法 交易费 卖空 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |