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| WTI原油套期保值资金风险管理初探 | |
| 引用本文： | 郑刚.WTI原油套期保值资金风险管理初探[J].中国水运,2010(5):31-32. |
| 作者姓名： | 郑刚 |
| 作者单位： | 大连中远国际货运有限公司 |
| 摘 要： | 文中通过对1995年~2010年WTI原油价格研究,提供了两种针对WTI原油套期保值的资金风险管理方案:一是运用Blank模型测算出期货交易短期资金需求量;二是运用风险价值分析法(VAR)为交易者提供一套风险量化方法。两种方案互为补充,对于套期保值和投机交易均具有较高指导意义。 |
| 关 键 词： | Blank模型 VAR 历史模拟法 Kupiec检验 |
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