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| 背景风险下基于Mean-Variance的最优套期保值比率模型 | |
| 引用本文： | 吴琼.背景风险下基于Mean-Variance的最优套期保值比率模型[J].中国电动车,2014(8):129-130. |
| 作者姓名： | 吴琼 |
| 作者单位： | 九江学院理学院,江西九江332005 |
| 基金项目： | 本文感谢江西省教育厅科技课题（GJJl4726）和九江学院校级课题（8899209）的支持. |
| 摘 要： | 在均值-方差框架下,考虑一个独立的背景风险对于投资者最优套期保值率的影响。证明了背景风险的存在对于投资者的风险态度具有重要影响,推导出一组条件,在该条件下投资者的投资行为表现的更加谨慎。 |
| 关 键 词： | 最有套期保值率 均值-方差偏好 背景风险 风险厌恶 谨慎 |
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