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| 基于GARCH模型的波罗的海干散货运价指数预测 | |
| 引用本文： | 沙蔚婷.基于GARCH模型的波罗的海干散货运价指数预测[J].水运管理,2015,37(1). |
| 作者姓名： | 沙蔚婷 |
| 作者单位： | 上海海事大学经济管理学院,上海,201306 |
| 摘 要： | 研究波罗的海干散货运价指数(BDI),对其日收益率序列建立模型,并比较不同分布的各模型优劣。结果表明,基于不同分布的GARCH模型对BDI的静态预测误差均很小,利用GARCH模型对短期运价波动的预测精度较高。 |
| 关 键 词： | 波罗的海干散货运价指数(BDI) GARCH模型 静态预测 |
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