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| 考虑随机收入和红利支付的最优投资消费模型研究 | |
| 引用本文： | 丁传明,邹捷中.考虑随机收入和红利支付的最优投资消费模型研究[J].铁道科学与工程学报,2003,21(1):93-96. |
| 作者姓名： | 丁传明 邹捷中 |
| 作者单位： | 中南大学数学科学与计算技术学院,湖南,长沙,410075 |
| 摘 要： | 研究了在不完备金融市场上有红利支付和随机收入情况下的最优投资和消费问题.利用粘性解的技术,得出值函数是对应的HJB方程的光滑解;证明了最优策略是存在的,用反馈形式给出了最优消费投资策略. |
| 关 键 词： | 随机微分方程 最优投资消费策略 随机控制 粘性解 |
| 文章编号： | 1000-2499(2003)01-0093-04 |
| 修稿时间： | 2001年10月15日 |
Study on Optimal Investment and Consumption Model Considering Divident Payment and Stochastic Income in Incomplete Markets |
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