| 美式看跌期权的最佳执行价格 |
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| 引用本文： | 李莉英.美式看跌期权的最佳执行价格[J].重庆交通大学学报(自然科学版),2006,25(2):160-162. |
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| 作者姓名： | 李莉英 |
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| 作者单位： | 重庆交通学院,信息与计算科学研究所,重庆,400074 |
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| 摘 要： | 利用快速傅里叶变换法加龙格-库塔法对期权的最佳执行价格进行了分析和计算,最后通过数值算例说明了这一方法的有效性和准确性.
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| 关 键 词： | 美式看跌期权 最佳执行价格 傅里叶变换 龙格-库塔法 |
| 文章编号： | 1001-716X(2006)02-0160-03 |
| 修稿时间： | 2005年1月24日 |
The optimal exercise price of the American put option |
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| LI Li-ying.The optimal exercise price of the American put option[J].Journal of Chongqing Jiaotong University,2006,25(2):160-162. |
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| Authors: | LI Li-ying |
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| Abstract: | This paper analyses and computes the optimal exercise price of the American put option,by using the “FFT-RK” method.At last,numerical examples show that this method is efficient and accurate. |
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| Keywords: | American put option optimal exercise price fourier transform Runge-Kutta method |
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