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| 国际干散货运价指数的杠杆效应分析 | |
| 引用本文： | 吕靖,孙成伟.国际干散货运价指数的杠杆效应分析[J].中国水运,2012(6):54-55. |
| 作者姓名： | 吕靖 孙成伟 |
| 作者单位： | 大连海事大学 |
| 摘 要： | 本文选取国际干散货运费指数最具代表性的上升期为研究对象,提取样本期内BCI、BPI、BSI指数日收益率序列,采用EGARCH和TGARCH模型对三种船型收益率的杠杆效应进行讨论,并对各船型不同模型的拟合效果进行分析比较,确定最佳拟合模型。 |
| 关 键 词： | 国际干散货运价指数 杠杆效应 EGARCH TGARCH模型 |
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