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| 可转换债券双因素定价模型的探讨 | |
| 引用本文： | 陈力华,谢春讯.可转换债券双因素定价模型的探讨[J].上海海运学院学报,2003,24(4):381-384. |
| 作者姓名： | 陈力华 谢春讯 |
| 摘 要： | 企业可转换债券既是企业市场价值的或有权益，又是随机利率的或有权益。以企业的市场价值(股价)和随机利率为基础，建立可转换债券的双因素模型。通过径向基函数对可转换债券进行插值。给出可转换债券双因素定价模型的数值解，得到较高的精度。 |
| 关 键 词： | 可转换债券 双因素定价模型 随机利率 市场价值 融资 避险 |
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