| 基于ARMA模型的经济非平稳时间序列的预测分析 |
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| 引用本文： | 王丽娜,肖冬荣.基于ARMA模型的经济非平稳时间序列的预测分析[J].武汉理工大学学报(交通科学与工程版),2004,28(1):133-136. |
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| 作者姓名： | 王丽娜 肖冬荣 |
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| 作者单位： | 南京气象学院信息工程系,南京,210044 |
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| 基金项目： | 江苏省科技攻关项目资助(批准号:BE200232) |
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| 摘 要： | 时间序列分析方法是经济领域研究的主要工具之一．它用合适的模型描述历史数据随时间变化的规律，并预测经济变量值．而ARMA模型是适用于任何序列的发展形态的一种高级预测方法，它描述时间序列的动态性和发展变化规律．文中通过ARMA模型分析时间序列的随机性和平稳性，以一种商品月度销售额具体分析，用sas软件检验模型的可行性，并预测应用．结果表明．模拟值和真实值接近，在实际应用中预测值的准确对于指导商家的战略决策起重要作用．
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| 关 键 词： | ARMA模型 非平稳时间序列 预测 |
| 修稿时间： | 2003年11月20 |
Analysis of Non-steady Time-series Forecast for Economy Based on ARMA Model |
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