| 最优投资组合差异系数σ/μ的性质与确定方法 |
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| 引用本文： | 赵新顺,史本山. 最优投资组合差异系数σ/μ的性质与确定方法[J]. 西南交通大学学报, 2003, 38(4): 454-458 |
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| 作者姓名： | 赵新顺 史本山 |
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| 作者单位： | 1. 西南交通大学经济管理学院,四川,成都,610031;河南大学经济学院,河南,开封,475001
2. 西南交通大学经济管理学院,四川,成都,610031 |
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| 摘 要： | 首先分析研究了Markowitz均值-方差模型在一般条件下即允许卖空条件下的差异系数的存在性、唯一性和最优值的解法，在此基础上分析证明了更具实际意义的在非卖空条件下该模型的差异系数最优值的存在性和唯一性，给出了差异系数的数学表达式，并提供了一种解法及其实现的具体方法步骤，最后依据此方法对实例进行了分析验算．
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| 关 键 词： | 投资模型 差异系数σ／μ 投资组合 均值－方差模型 不允许卖空 |
| 文章编号： | 0258-2724(2003)04-0454-05 |
Property of Difference Coefficient σ/μfor Optimal Portfolio and Its Determination |
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| ZHAO Xin-shun ,,SHI Ben-shan. Property of Difference Coefficient σ/μfor Optimal Portfolio and Its Determination[J]. Journal of Southwest Jiaotong University, 2003, 38(4): 454-458 |
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| Authors: | ZHAO Xin-shun SHI Ben-shan |
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| Affiliation: | ZHAO Xin-shun 1,2,SHI Ben-shan 1 |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | investment model difference coefficient portfolio mean-variance model no sh ort sale |
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