投资组合法则在航运市场中的应用 |
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引用本文: | 何桂英,卢春霞.投资组合法则在航运市场中的应用[J].中国水运,2008(12). |
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作者姓名: | 何桂英 卢春霞 |
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作者单位: | 上海交通大学船建学院; |
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摘 要: | 投资组合作为一种有效降低风险的策略,在航运市场中同样适用。传统衡量风险的方法是在相关系数的基础上计算投资组合的标准差,但是由于市场长期和短期的波动性往往表现不一致,长期投资和短期投资的侧重点也不一样。协整法做为标准差法的一种补充,联系市场整合情况,衡量组合投资风险。
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关 键 词: | 投资组合 标准差 相关系数 协整法 |
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