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| 股指期货套期保值理论概述 | |
| 引用本文： | 张建亮.股指期货套期保值理论概述[J].中国电动车,2007,20(8):140-141. |
| 作者姓名： | 张建亮 |
| 作者单位： | 张建亮（北京物资学院） |
| 摘 要： | 1982年股指期货的推出,被称为"股票交易的一场革命"、"最激动人心的金融创新",已经成为规避证券市场系统风险的有效工具.经过二十五年的发展,股指期货已经成为国际期货市场最为成功的期货品种之一.股指期货的套期保值理论也随之得到长足发展,历经传统套期保值理论、选择性套期保值理论和现代套期保值理论,本文在分析三大理论优缺点的同时,着重研究现代套期保值理论的最小方差避险理论的几种模型,通过对国外研究成果的借鉴来服务于我国股指期货的套期保值操作. |
| 关 键 词： | 套期保值 基差 方差 |
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