投资收益下的两类双负二项风险模型的破产概率

在单位时间内保费收取次数和理赔次数均服从负二项分布的基础上,讨论了投资收益率为常数和投资收益率为一随机序列的两类双负二项风险模型．运用鞅论的方法给出了关于它们破产概率的一个定理,并推导出了相应风险模型的破产概率的上界,为保险公司的运营提供了决策依据.     

带延迟的双险种复合Poisson风险模型

由于保险公司风险经营规模的不断扩大,考虑到单险种风险模型的局限性,研究了带延迟的双险种复合Poisson风险模型,给出了该模型破产概率的表达式及有限时间生存概率等重要指标.     

关于更新风险模型破产概率的尾等价式的一个结果

给出一类更新风险模型.在假定个体索赔分布是重尾前提下,当索赔分布满足一定条件时得到了与经典模型相一致的破产概率的一个尾等价关系式.     

一类离散双险种风险模型的破产概率

研究了一类离散双险种风险模型,对此模型得到了最终破产概率的一般表达式,Lundberg不等式,及当险种Ⅱ的保费收取随机序列与两险种的个体索赔额均服从指数分布时的有限时间破产概率的上界估计.     

双险种二项风险模型的破产概率

讨论了索赔过程和保费收取次数均为二项分布的双险种风险模型,得到了其破产概率的一般公式和lundberg不等式.     

带干扰的多险种再保险的风险模型

由于保险公司的经营规模不断扩大,险种类型不断增多,考虑到用单一险种的风险模型描述风险经营业务的局限性,推广了经典的复合泊松风险模型,讨论了带干扰的多险种再保险风险模型,得到了初始资本为u的破产概率ψ(u)的表达式及伦德伯格不等式。     

考虑风险爱好驾驶人的相依Weibull随机交通分配模型

建立了考虑风险爱好驾驶人的相依Weibull随机交通分配(Weibull-DSA)模型,分析了感知等价路径负效用的Weibull边缘生存函数,假设驾驶人总是选择感知等价路径负效用最小的路径到达目的地,采用Copula方法构建了感知等价路径负效用的联合生存函数,预测了路径选择概率;设计了模型的迭代求解算法,对模型进行了理论分析和数值验证;研究了广州市交通调查获得的风险系数,基于风险爱好和风险中立驾驶人,比较了采用Weibull-DSA模型与经典的Logit-SUE和Weibit-SUE模型计算的路径选择概率、路段交通量、饱和度与系统总出行时间。计算结果表明:随着风险系数的降低,3种分配模型的交通系统总出行时间变大;在风险中立情况下,应用Weibull-DSA模型、Logit-SUE模型和Weibit-SUE模型计算得到每OD对的所有连接路径选择概率的最大差值,分别为0.17、0.33、0.34,在风险爱好情况下,由3种模型得到的最大差值分别为0.20、0.36、0.41,因此,采用Weibull-DSA模型计算得到的不同路径选择概率的最大差值明显小于经典模型计算得到的最大差值;相对于风险中立情况,风险系数使得每OD对的所有连接路径选择概率的最大差值变大;无论是风险爱好还是风险中立驾驶人,采用Logit-SUE和Weibit-SUE模型计算得到的路段饱和度均小于0.9,采用Weibull-DSA模型计算得到路段饱和度大于0.9;与经典模型计算结果不同,采用Weibull-DSA模型得到的不同路径选择概率的最大差值相差较小,一些路径获得更多交通量,使得路径中通行能力最小的路段的饱和度大于0.9,这一特征给出了城市路网中部分瓶颈路段拥堵现象一个新的解释。     

开放式基金的破产概率

用风险理论的方法定量的讨论了开放式投资基金的破产概率,在一些假设条件下用鞅方法得到了破产概率的上界,讨论了引起基金清算的几个因素之间的关系.     

一类改进后的双险种风险模型的破产概率

在考虑投资因素以及保费收入随机性因素的基础上,对一类离散型双险种风险模型进行了改进,从而将原模型作了进一步推广。在改进的模型下,得到了最终破产概率的Lun-dberg不等式以及一般表达式。     

石化产品运输风险评价模型的研究

石化产品的运输风险在运输中是必不可少的,通过研究它可以对基于国内实际运输情况的事故概率以及其后果进行预测和评价,因运输成本和运输路线选择的研究比较成熟,这里仅仅就运输风险展开评价,通过对风险因素和风险项的量化,给出了个风险项的量化模型,通过各风险项的归一化得到总风险项评价模型,为企业运输和决策提供参考。     

Optimal New Business for Insurer to Minimize the Ruin Probability under Interest Force

Introduction In ruin theory, minimizing the ruin probability ofan insurance company is of practical importance. Bystochastic control theory, a great deal of work hasbeen done on the problem with different control varia-bles. Browne[1]considered a risk mod…     

基于马尔科夫链的停车寻位模型与仿真

本文在经典的环形城市模型上,基于马尔科夫链建立解析的路边停车寻位模型.分别从系统和驾驶者两个角度,对寻位竞争队列进行描述,依据其马尔科夫特性,推导出停车寻位距离概率密度函数,发现传统的二项分布假设不能反映寻位车辆间的竞争车位行为,揭示了寻位车辆间的竞争是已有理论低估了停车难的原因之一.在数理分析基础上,提出环形城市路边停车仿真模型及算法,仿真结果验证了理论模型的结论,并发现车位被连续占用也是低估停车难问题的另一个主要原因.研究结果有助于加深对路边停车行为的认识,为制定相关车辆停车政策提供依据.     

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本文在经典的环形城市模型上,基于马尔科夫链建立解析的路边停车寻位模型。分别从系统和驾驶者两个角度,对寻位竞争队列进行描述,依据其马尔科夫特性,推导出停车寻位距离概率密度函数,发现传统的二项分布假设不能反映寻位车辆间的竞争车位行为,揭示了寻位车辆间的竞争是已有理论低估了停车难的原因之一。在数理分析基础上,提出环形城市路边停车仿真模型及算法,仿真结果验证了理论模型的结论,并发现车位被连续占用也是低估停车难问题的另一个主要原因。研究结果有助于加深对路边停车行为的认识,为制定相关车辆停车政策提供依据。     

高速公路交通事故起数时空分析模型

为了分析交通事故起数与时间、道路空间结构及交通运行环境等潜在影响因素之间的关系,从时间和空间角度选择9个自变量,分别从路段长度一致和路段坡度一致2个角度,构建交通事故起数时段、周日和月分布模型。以某典型交通事故多发段为例,分别运用泊松回归模型、负二项回归模型、零堆积泊松回归模型和零堆积负二项回归模型拟合交通事故起数时段、周日和月分布模型,根据模型的拟合优度检验,分别确定3个模型的最佳形式,从而构建交通事故起数时空分析模型。研究结果表明:从AIC准则和BIC准则来看,基于路段长度一致的交通事故起数时段、月分布模型采用负二项回归模型拟合效果较好,其他模型选择泊松回归模型拟合效果较好;基于路段长度一致的交通事故起数时段、周日、月分布模型的预测误差小于基于路段坡度一致的交通事故起数时段、周日、月分布模型。