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研究了一类非线性随机时滞系统部分变元的稳定性,利用比较原理给系统部分变元的随机指数稳定,随机指数P稳定,依概率稳定,依概率渐近稳定,P阶均值稳定的判别准则。 相似文献
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排队论中的马尔可夫骨架过程方法(摘要) 总被引:2,自引:0,他引:2
周知,排队系统中需要研究的三大过程是:输入过程N(t),等待时间过程W(t)和队长L(t)。排队系统如M/M/1,G/M/1,M/G/1,GI/G/1,MAP/G/1,SMAP/G/1,M G/G/1等,均可由相应的马尔可夫骨架过程的二元特征(h,g)来刻画,从而,马尔可夫骨架过程为研究这些过程提供了非常有效的工具和方法。但对于求GI/G/1和GI/G/n排队系统或新近发展起来的排队网络系统等的队长,熟知的方法不再有效了。 相似文献
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排队论中的马尔可夫骨架过程方法(摘要) 总被引:1,自引:1,他引:0
周知,排队系统中需要研究的三大过程是:输入过程N(t),等待时间过程W(t)和队长L(t)。排队系统如M/M/1,G/M/1,M/G/1,GI/G/1,MAP/G/1,SMAP/G/1,M+G/G/1等,均可由相应的马尔可夫骨架过程的二元特征(h,g)来刻画,从而,马尔可夫骨架过程为研究这些过程提供了非常有效的工具和方法。但对于求GI/G/1和GI/G/n排队系统或新近发展起来的排队网络系统等的队长,熟知的方法不再有效了。 相似文献
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应用动态规划向后归纳法和贝叶斯方法,研究了一类特殊单臂Bandit报酬过程的最优决策问题。在这个模型中,未知Bandit过程是抽样时间间隔服从负指数分布,抽样值服从Erlang(2)分布,允许在任意时刻跳转的Bandit报酬过程。讨论了这类Bandit报酬过程Gittins指数的单调性质,并在此基础上将包含这类过程的单臂Bandit报酬过程的最优决策问题简化为一个最优停止问题,构造了计算过程最优停止时间的算法。 相似文献
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考虑资产交换期权定价问题, 建立两种资产价格都服从跳-扩散过程的期权定价模型,运用无套利理论推导出期权价值方程,并给出对应的期权定价公式. 相似文献
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研究了在不完备金融市场上有红利支付和随机收入情况下的最优投资和消费问题.利用粘性解的技术,得出值函数是对应的HJB方程的光滑解;证明了最优策略是存在的,用反馈形式给出了最优消费投资策略. 相似文献
8.
讨论了在交易成本为投资量的线性函数,及市场投资者承受风险随投资量变化的证券组合收益率最优化问题的分式规划模型,并把求解分式规划转化为求解一目标函数为线性函数简单的反凸规划的问题。 相似文献
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讨论了SG(2,3)上布朗运动局部时的存在性及预解式的性质,证明了它们的Holder连续性。 相似文献
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分析了随机时间序列的统计预测方法,并利用ARMA模型对深沪市未来短期指数进行了有效预报. 相似文献