| 股价为指数O-U过程的回顾型期权的定价 |
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| 引用本文： | 陈琪琼,杨向群.股价为指数O-U过程的回顾型期权的定价[J].长沙交通学院学报,2007,23(1):93-96. |
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| 作者姓名： | 陈琪琼 杨向群 |
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| 作者单位： | 1. 湖南商学院,信息科学研究所,湖南,长沙,410205
2. 湖南师范大学,数学与计算机科学学院,湖南,长沙,410081 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，高等学校博士学科点专项科研项目 |
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| 摘 要： | 讨论了股票价格遵循指数O-U过程的连续时间最大值看涨(最小值看跌)期权,也就是固定履约价回顾型期权的定价问题.利用期权定价的鞅方法,得到了指数O-U过程随机模型下固定履约价回顾型期权的定价公式.
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| 关 键 词： | 指数O-U过程 回顾型期权 鞅方法 期权定价 |
| 文章编号： | 1000-9779(2007)01-0093-04 |
| 收稿时间： | 09 4 2006 12:00AM |
| 修稿时间： | 2006年9月4日 |
Pricing lookback options on the stocks driven by exponential Ornstein-Uhlenback process |
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| CHEN Qi-qiong,YANG Xiang-qun.Pricing lookback options on the stocks driven by exponential Ornstein-Uhlenback process[J].Journal of Changsha Communications University,2007,23(1):93-96. |
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| Authors: | CHEN Qi-qiong YANG Xiang-qun |
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| Institution: | 1. Information Science Institute, Hunan Business College, Changsha 410205, China ; 2. College of Mathematics and Computer Science, Hunan Normal University,Changsha 410081, China |
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| Abstract: | In this paper,we discuss the problem of pricing call options on a continuous maximum and the options on a continuous minimum of stocks driven by Ornstein-Uhlenback process are discussed.Under the stochastic model of exponential Ornstein-Uhlenback process,the pricing formulas of lookback options with fixed strike prices are obtained by the martingale approaches. |
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| Keywords: | exponential Ornstein-Uhlenback process lookback options martingale method option pricing |
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