修正的标的资产价格服从跳-扩散过程的期权定价方程

在红利率、无风险利率、无跳跃发生时股票价格波动率均为时间的已知函数和证券市场存在交易成本的假设下,利用最小方差对冲策略,推导出标的资产服从跳-扩散过程的欧式期权定价方程.     

我国股票期权制度的法律研究

着重论述了股票期权的内涵和法律性质、我国鼓励实施股票期权的法律措施等内容,以期对我国股票期权制度的研究能够有所帮助。     

Black-Scholes期权定价公式的两种简化推导

Black-Scholes期权定价公式的推导过程是相当复杂的,需要用到随机过程、随机微分方程求解等较高深的数学知识,常常使许多读者觉得难于理解.本文给出Black-Scholes期权定价公式的两种简化的推导方法,使得仅仅具有微积分和概率统计知识的读者就能理解.     

基于混凝土三维球形随机骨料模型的氯离子扩散细观数值模拟

当前对于海洋环境下混凝土结构中氯离子的扩散问题的数值模拟研究大多停留在宏观层面,没有考虑混凝土细观结构的影响。针对这一问题,建立了混凝土三维球形随机骨料细观模型,并基于该模型提出了混凝土中氯离子扩散细观数值模拟方法。混凝土三维球形随机骨料模型以随机过程理论为依据,考虑了骨料粒径大小和位置分布的随机性,更接近实际情况;基于该模型的氯离子扩散细观数值模拟方法能够从细观层面反应混凝土中氯离子扩散规律,可以作为混凝土中氯离子扩散研究的重要手段。在此基础上研究了混凝土细观结构对氯离子扩散的影响,结果表明:界面过渡区厚度和扩散系数越大时,经扩散进入混凝土中的总体氯离子含量越多,但混凝土浅层区域内的氯离子含量越少;随着粗骨料体积分数的增加,混凝土中相同深度处的氯离子浓度降低。     

船舶机舱火灾过程中烟雾扩散行为的演化规律研究

船舶机舱火灾是消防工程中最危险的火灾类型之一,对机舱火灾过程中烟雾扩散行为的演化规律进行详细研究对船舶消防工作具有重要意义。本文首先对某机舱内部的舱室结构和工作设备进行合理简化,建立基于非稳态时均雷诺方程的机舱火灾数值模型。然后,通过相关图纸资料和规范文件,完成热源温度、风管质量流量等初始边界条件设置,并在广义输运方程中加入自定义源项以实现烟雾扩散行为的瞬态模拟。最后,通过烟雾扩散过程、温度场分布及能见度范围的演化规律对机舱火灾进行详细探讨和总结。研究结果表明:本文所提出的自定义源项法在机舱火灾数值模拟中具有良好的工作性能,能准确模拟机舱火灾过程中烟雾扩散行为的动态过程,在工程实际中具有一定的指导意义。     

开挖过程中悬浮泥沙扩散输移的数值模拟

通过建立平面二维潮流和悬浮泥沙输移扩散的数学模型,模拟某挖泥工程中悬浮泥沙的扩散输移过程,并应用非结构网格的有限单元法进行离散求解.该模型结合工程实际,采用连续线源模拟挖泥过程中的增量悬沙,以揭示其在开挖过程中扩散输移的机理,为工程环境影响评价提供科学依据.     

模块化、模块化网络与模块化造船的研究综述

模块化是组织复杂产品和过程的有效方法,一个单独的模块可以成为价值链或价值网络的一个节点,这样的网络通常被称作模块化制造网络.对模块化、模块化制造网络和模块化造船进行了文献回顾和探讨.     

波、流联合作用下的推移质输沙率

本文基于Bagnold水流功率原理,考虑到非线性波传播质速度的影响,导出了在波浪单独作用下推移质净输沙率公式,该公式体现了有限水深前进波在沙质床面上波浪掀沙、水流输沙的机理,并得到试验资料的验证.在此基础上进一步推导了波、流联合作用下推移质单宽输沙率公式,并与现有的波流输沙率公式作了比较,计算结果适中.上述公式具有一定理论基础,概念清晰,结构简明,使用方便,可适用于非破碎带输沙计算.     

简易型GPS、角速度传感器组合导航系统

利用卡尔曼滤波器综合GPS位置信息,转向角速度和速度脉冲信息,卫星定位正常时,可识别和优化航向和速度,在卫星被遮蔽时,可利用优化后的航向和速度推算位置,从而实现真正的连续导航。