随机市场利率的债券定价

在分析传统的收入资本化定价法的基础上，对市场利率的行为作了市场利率的波动服从一扩散过程（布朗运动）的随机性假凤；运用套期保值和套利定价的方法，推导了贴息债券和附息债券的定价程；分析表明它们的价格方程均为偏微分方程，与Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ的期权定价方程有相同的结构。     

有限周期买入期权的三项式期权定价模型

研究了有限周期买入期权的三项式定价模型，对每一投资期内具有3种变化的股票价格模型进行了讨论，是现存的CRR二项式定价模型的推广．利用概率论的理论，推导出了某一假定证券市场中有限周期买入期权的三项式期权定价公式．     

跳跃扩散模型外汇重置期权定价

在完全外汇市场环境下讨论了外汇汇率过程受Brown运动和Possion过程共同驱动时外汇重置期权的定价问题.利用等价鞅测度和标准正态分布函数给出了这一模型下单时点重置外汇看涨期权的定价公式,最后在常系数条件下导出了一种特殊形式外汇重置期权的Black-Scholes公式.     

具有随机利率和波动率的复合期权定价

在复合期权的定价研究中,Geske(1979)公式的不足之处在于其假设利率和波动率均为常数.Geman-El Karoui-Rochet(1995)、Hull(1998,2000)等人也是假设波动率或利率之一为常数.本文对Geske公式加以推广,得出了利率和波动率都随机波动时的复合期权定价公式,具有更强的实践意义.     

（p,q）—型序列的谱和概周期性

本文研究了（ｐ，ｑ）－型序列的谱和概周期性，得到了相应的Ｆｏｕｒｉｅｒ变换及反演公式，从而给出了谱的详细表达式，进而推出了其在Ｂｅｓｉｃｏｖｉｔｃｈ意义下的概周期性。     

随机微积分推导Black-choles公式

本文从布朗运动着手,构造了Ito积分,推导出Ito—Doeblin公式（即伊藤定理）,在此基础上得到了公式Black-choles期权定价公式。将数学中的随机微积分应用到金融经济学领域,为微积分在金融经济学中的应用开拓了新的空间。     

关于《一类变系数微分方程的通解》的注记

利用Ｒｉｃｃａｔｉ方程和二阶变系数线性微分方程之间的关系，得到了一类二阶变系数线性微分方程的通解公式，并指出“一类变系数微分方程的通解”中的主要结果的实质。     

股价为指数O-U过程的回顾型期权的定价

讨论了股票价格遵循指数O-U过程的连续时间最大值看涨(最小值看跌)期权,也就是固定履约价回顾型期权的定价问题.利用期权定价的鞅方法,得到了指数O-U过程随机模型下固定履约价回顾型期权的定价公式.     

光纤Bragg光栅的理论分析与研究

用耦合模理论导出了分析任意调制制折射率和任意ｃｈｉｒｐ周期的光栅的简单公式，利用利于进行计算机模拟，并对国内外紫外写入光栅的进展做了讨论。     

弯曲对初始不完善受压管道屈服强度的影响

按Ｔｒａｓｃａ屈服准则，建立了同时考虑弯曲和初始非圆度影响时受压管道的初始屈服公式。此式在压力单独作用下即退化成名的Ｓ Ｔｉｍｏｓｈｅｎｋｏ公式。中对不同的弯曲及非圆度，给出了受压管道初始屈服压力随管道几何参数Ｄ／ｔ的变化曲线及弯矩与外压交互作用下的屈服曲线。     

钻孔桩桩底灌浆压密机理及设计原则

用Ｖｅｓｉｃ球孔扩张理论对钻孔桩桩底灌浆的压密机理进行了分析给出了计算桩端承载力的公式，同实测值进行了比较，给出了一种理论计算方法及设计原则。     

按高阶理论考虑剪切变形影响的梁单元刚度矩阵

采用Ｂｉｃｋｆｏｒｄ高阶剪切变形理论，建立了厚梁变形的控制微分方程，将求解了的位移函数作为形函数，推导了厚梁单元的刚度矩阵公式。算例表明，本方法较一阶剪切主形理论更准确。     

跳-扩散过程下欧式交换期权的鞅定价方法研究

通过改变Margrabe模型中几何布朗运动的基本假设,讨论当标的资产价格服从跳-扩散过程下(跳过程是比泊松分布更一般的计数过程)的欧式交换期权定价问题。在风险中性的假设下,使用鞅测度方法推导出多资产欧式期权定价公式。     

也论双进组合三角在不定积分中的应用

对文献［１］、［２］、［３］中研究的不定积分∫ｄｘ／ｓｉｎ＾ｍｘｃｏｓ＾ｎｘ给出一个简单方法，并利用该法解决了文献［１］、［２］、［３］中未解决的不定积分∫ｄｘ／ｓｉｎ＾ｍｘｃｏｓ＾ｎｘ的显解公式问题。     

双柱式柔性墩临界力的计算

将双柱式柔性墩简化为底端固定，顶端弹性支承的压杆，采用类似柔性深基础的刚度计算方法推导其弹性支承的刚度Ｋｃ，利用欧拉公式计算双柱式柔性墩的临界力。     

金融套利定价理论及应用分析

在阐述套利定价理论的基本内容的同时，分析了这一理论方法应用于金融商品定价的基本思路以及它与风险中性定价法的一致性，指出套利定价理论是以市场有效为基础，反映了所有商品供给与需求关系的一种均衡价格方法论。     

物流产业的非差异性定价模型研究

物流产业中的活动主要是依靠物流网络采实现的，同时，物流产业的竞争又体现在物流企业的定价策略上，本文运用博弈论原理和方法，结合我国具体环境，建立了物流产业中非差异性的物流网络定价模型，在此基础上，对非差异性物流网络定价从经济学的角度进行了深入分析。最后，从政府的角度对物流产业的非差异性定价提出了建设性的建议。     

劳务输出业服务价格的制定策略和方法

全面分析了劳务输出企业服务价格的影响因素，针对这种特定的行业，提出了定价策略，定价方法及定价评介指标体系。     

铁路工业高新技术产品定价模式的研究

分析了国内外关于技术定价的多种理论，探讨了影响技术价格的多种因素，在此基础上，结合铁路工业的特点，提出了铁路高新技术产品的定价原则，并在借鉴国内外经验模式的基础上研究提出了适合铁路工业高新技术产品系统的多元化定价模式，最后深入研究了成本效益模式中主要参数的确定方法。     

序列成本定价机制的公理化分析

研究了序列成本定价机制对同质分配模型公理体系的满足情况，并着重探讨了该机制与上限性、下限性、免费午餐、需求可控性和一致性公理的关系．在同质模型的前提下，序列成本定价满足除去成本函数单调性、一致性和需求可控性之外的所有公理特性要求．比较了序列成本定价机制和平均成本定价机制满足上限性、下限性、免费午餐、需求可控性等公理的情况．结果表明，当代理人的需求不易控制时，平均成本定价具有明显优势；反之序列成本定价较好．