有限元方法在可转换债券定价中的应用

可转换债券是中国证券市场近期的热点之一．可转换债券结构复杂，文中基于相机权益分析方法，建立了可转换债券定价的控制方程，以边界条件的形式考虑了转换条款、赎回条款和回售条款对其价值的影响．利用Ritz—Galerkin方法，导出了定价模型的有限元求解格式．通过数值算例讨论了赎回条款、回售条款对可转换债券价值的影响，并且对鞍钢转债的定价作了实证研究．     

多运输方式竞争下的铁路快捷货运定价方法

不同运输方式存在运输价格、安全性、时效性和便捷性等方面的差异,这几个 因素决定了货物运输的广义费用.客户总是选择对自身来说广义费用最小的运输方式.快 捷货物运输是铁路近几年开发的货运新品种,在定价方面主要依赖个人经验,缺乏理论 依据.为此,本文研究了多种运输方式竞争下铁路快捷货物运输的动态定价方法,提出用 户广义费用最小化模型和双层规划模型,并通过呼和浩特至北京的货运数据比较了这两 种定价模型对定价及总利润的影响.结果表明,双层规划模型优于广义费用最小化模型.     

自由竞争下道路收费定价的对策研究

基于对策论的原理,分析了高速公路和铁路运输的收费定价问题.以道路经营者为研究主体,建立了对策模型,研究在自由竞争的情况下高速公路和铁路一方的定价行为对另一方产生的影响.在双方都以利润最大化为目的前提下,得出影响收费定价的各个因素,以及双方在定价博弈中的相互制约程度,使收费定价达到均衡状态.给出了铁路公司与公路公司相互之间的反应函数,并通过此反应函数得到了最优均衡状态下的收费定价,在一定程度上为铁路和高速公路经营者提供了定价依据.     

自由竞争下道路收费定价的对策研究

基于对策论的原理,分析了高速公路和铁路运输的收费定价问题.以道路经营者为研究主体,建立了对策模型,研究在自由竞争的情况下高速公路和铁路一方的定价行为对另一方产生的影响.在双方都以利润最大化为目的前提下,得出影响收费定价的各个因素,以及双方在定价博弈中的相互制约程度,使收费定价达到均衡状态.给出了铁路公司与公路公司相互之间的反应函数,并通过此反应函数得到了最优均衡状态下的收费定价,在一定程度上为铁路和高速公路经营者提供了定价依据.     

基于双层规划的多次运输供应采购模型

同时考虑供应商和订货商的利益,以供应商为主方,订货商为从方,建立了基于双层规划的供应采购模型.供应商依靠产品定价影响下层的决策来获得最大利润,而订货商决定订货批量以及每个订货批量要求的运输次数来使自身成本最低,进而影响供应商的决策.根据模型特点设计了基于遗传算法的求解方法,并用数值算例验证了模型和算法的有效性.     

考虑No-Show 的多航段航空机票定价模型

本文提出了多航段航空机票定价模型,从航空公司与旅客两个局中人的博弈 的角度,阐述了考虑No-Show 下的兼顾多航段航空机票定价模型.该模型由价格控制市 场需求出发,结合博弈论、概率论等基本理论,完成多航段机票定价决策的同时,通过价 格变化控制机票销量,达到超售有效克服No Show 对收益的影响,并同步实现了不同航 段舱位的合理分配.算例验证了该模型的可操作性和实用价值.     

交通流多路线选择与广义行程费用分析

笔者在系统效用最大化前提下 ,建立了交通运输通道系统多项式分对数多路线选择模型 ,提出了模型中参数的标定方法和模型的数值解法 ,并结合实例对模型进行了标定 .利用所建立的模型可预测路网交通量在多条路线上的分配比率 ,并可利用弹性定义分析不同服务属性对出行者选择路线的影响 .     

GPS坐标向北京54坐标转换的方法

GPS测量得到的是WGS-84的地心空间直角坐标,而工程中通常使用地方独立坐标系。两者的转换方法一般分为平面转换模型和空间转换模型。平面转换模型原理简单,数值稳定可靠,但只适用于小范围的CPS测量;空间转换模型可用于大范围的CPS测量,按实际情况又分为七参数转换和三参数转换两种。对这两种转换模型进行介绍。     

城市轨道交通峰前折扣定价方案编制模型

构建面向高峰拥挤缓解的峰前折扣定价方案编制模型，为定价方案编制提供决策方法. 基于票价变动对高峰客流的影响分析，考虑运营企业可承担的收益损失，建立以运力运量匹配度最大化为目标的峰前折扣定价方案编制模型，科学确定折扣车站、折扣比例及折扣时段. 对北京地铁八通线进行实证研究，结果表明：相比实际方案，优化方案中折扣截止时间较晚，认为限制当前政策效果的关键在于折扣截止时间设置不合理；在不增加收益损失的前提下，可通过定价方案优化提高客流拥挤疏解效果.     

考虑批量订购的铁路客运动态定价研究

我国传统的铁路客运定价较少考虑旅客需求变化与运输能力的限制等条件,使用比较单一的价格制定机制,这种方式由于缺乏对市场需求反映,难以试下实现企业收益的稳步提升,同时也使得部分运输能力闲置。针对固定价格存在的缺陷,在考虑批量订购的基础上,针对分类的乘客需求建立了离散时间马尔科夫定价模型对高铁客运进行定价决策。应用最大凹向包络理论,对离散时间的多维马尔科夫模型进行了优化求解,并提出了市场需求变化时价格动态调整的策略,最后通过数值仿真验证了该模型的正确性。     

整合公路运输服务下竞争性港口定价博弈模型

为研究港口差异化服务对网络中竞争企业带来的影响,构建了基于MNL模型与博弈理论的整合公路运输服务下的港口定价双层规划博弈模型,通过改进的均衡求解数值算法求解Nash均衡.通过算例研究,分析了整合公路运输服务前后的市场变化、最优定价策略与服务路径选择策略,以及用户选择偏好系数对于均衡价格的影响.分析结果表明：整合公路运输服务能有效提升企业策略的自由度及利润水平;纯价格决策对市场竞争力提升有限,在竞争中处于被动方;在本例中,用户对于价格因素越敏感,企业的价格策略越能获得成效;但价格策略空间有限,企业无法完全通过纯价格策略获得市场主导地位,通过开拓新服务,企业能够在竞争中获得优势,取得更高的利润.     

高峰期考虑乘客议价的网约车定价与平台收益及社会福利优化

现阶段有关网约车动态定价的研究主要是从司机和平台的角度出发，借助排队论、生灭过程等方法描述司机的运行状态，对市场需求的动态变化特征关注较少，同时也没有考虑乘客方的自主议价权力。本文采用动态匹配描述网约车市场中乘客与司机的匹配过程，通过构建动态匹配模型描述短时间内市场变化的影响，采用需求与供给函数描述乘客和网约车的状态，在此基础上，构建平台利润最优模型和社会福利最优模型；然后提出乘客议价影响因子并依据现有数据确定其在市场运行不同时段的函数，将影响因子引入已建立的模型得到修正后的动态匹配模型和定价模型；最后设置算例验证模型可行性，探讨价格变化对市场的作用，分析乘客议价对动态匹配网约车市场的影响。算例结果表明，随着价格变化因子倍数的增加，社会福利、平台利润和匹配量先增后减，在倍数为2.0时，社会福利达到最大，倍数为1.3时匹配量达到最大。对比分析发现，乘客议价将推动市场向供求平衡移动，同时增加网约车市场高峰时段的平台利润和社会福利。     

双目标路径诱导下的交通信息定价策略

为了提高交通信息定价精度,在假定出行者权衡出行时间和出行费用双目标路径诱导的基础上,建立混合均衡定价模型,通过实例对模型进行了标定和验证,对比评价了单目标和双目标路径诱导下的交通信息定价策略,并给出双目标路径诱导下的交通信息定价结果。研究结果表明,与双目标路径诱导相比,单目标路径诱导改变了交通信息定价的可行区域,当具有信息的出行者、交通信息提供者、交通管理者三方各自的利益为决策主体时,交通信息的最终价格分别为1.3、2.6和1.8元,说明了混合均衡定价模型是有效的。     

跳跃扩散模型外汇重置期权定价

在完全外汇市场环境下讨论了外汇汇率过程受Brown运动和Possion过程共同驱动时外汇重置期权的定价问题.利用等价鞅测度和标准正态分布函数给出了这一模型下单时点重置外汇看涨期权的定价公式,最后在常系数条件下导出了一种特殊形式外汇重置期权的Black-Scholes公式.     

连续交通网络设计的全局双层多项式优化模型

提出了一种面向典型连续交通网络设计问题的全局双层多项式优化模型,其函数均为多项式,且下层问题为凸问题;上层问题旨在优化网络性能,下层问题用来刻画确定性用户均衡(DUE)交通流模式;利用Fritz John条件和乘子代替下层规划,将提出的双层多项式优化模型转换为等价单层优化问题,并利用矩半定规划(MSDP)方法得到其全局最优解;利用矩矩阵的秩作为保证全局最优性的充分条件,并估计全局最优解的个数;给出了最优道路收费问题的数值算例,用提出的双层多项式优化模型描述了算例中的最优道路收费问题,并通过Wardrop用户均衡约束调整现有路段上的交通流量,使总通行费收益最大化。研究结果表明:该简单算例的最大收益为13.5元,同时可以得到该算例的矩矩阵的秩为1,从而证明了该结果的全局最优性,提出的方法克服了均衡约束数学规划(MPEC)法和值函数法等现有求解双层优化问题的经典算法由于连续交通网络设计固有的非凸性,只能找到局部最优的问题;提出的全局双层多项式优化模型与算法为典型连续交通网络设计提供了更好的探索工具。      

基于期望-超额出行时间的道路系统最优均衡模型

为研究随机事件扰动下出行者的择路行为对交通分配的影响,同时考虑供需条件的随机变化,以期望-超额出行时间为出行者择路依据,利用边际成本收费原理,推导了边际成本收费值计算公式,建立用等价变分不等式表示的系统最优交通分配模型,并利用自适应投影收缩算法进行求解.算例表明:当OD需求系数为1.0、路段能力退化系数为0.5时,路径1边际成本收费值分别比使用期望出行时间和出行时间预算为择路依据时增加了11.27%和3.58%;当出行时间可靠度为0.9时,路径1边际成本收费值分别比使用期望出行时间和出行时间预算作为择路依据时增加了20.22%和4.30%.      

基于非合作博弈的不同公共交通方式间的定价方法

不同的公共交通方式之间是既竞争又互补的关系,其定价策略既要受到竞争对手的影响,又要受到政府限价的影响。采用MNL交通方式选择模型、收益函数模型和非合作博弈模型结合的方式研究不同公共交通方式间的均衡定价策略,提出了定价方法。     

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拥挤道路使用收费和停车设施收费是解决城市交通拥挤的两种手段,文章对两者收费策略结合条件下的市郊—市区间综合优化问题进行研究。前往市内工作区上班的驾车者到达拥挤收费点后有两种策略可供选择：一是交纳拥挤道路使用费继续驾车前往工作地;二是停车再换乘地铁或BRT等公交方式到达目的地。通过对两种策略下用户的出行成本进行了分析,以最大化总的消费者剩余为上层优化目标,以弹性需求下的组合出行网络用户平衡作为下层规划,建立了双层规划模型,设计了基于模式搜索的求解算法。并对算例进行计算和分析,计算结果表明该模型与算法是有效的。     

基于离散价格的高铁差异化定价优化研究

与现有大多数结果为连续值的高铁动车组定价理论不同，本文提出一种基于离散价格的高铁动车组差异化定价优化模型。首先设置离散的折扣率档位，再将旅客群体按照价格敏感性分类，考虑出发到达时间不在同一时间段给旅客带来额外机会成本的情况下分别得到各群体旅客乘车广义费用函数，基于广义费用函数估计总体旅客弹性需求函数，构建基于收益最大化为目标的多列车多区段下的线性整数规划模型，最后采用粒子群算法进行求解。算例结果表明，采用本文提出的优化方法能够显著提升列车的整体收益，同时可以将定价理论中输出最优价格为连续值的情况看做是基于离散价格定价优化问题的一个特殊情况，基于离散价格的假设应该更接近于定价优化问题的实际，应得到更多的关注。     

基于Epsilon 约束法的高速铁路客票多目标定价研究

高铁客票定价是多目标定价问题，既要保障旅客福利，又要增加企业合理利润. 以企业利润和旅客福利作为高铁定价目标，考虑旅客差异和不同运距情境下的多种运输方式竞争，研究高铁客票多目标定价. 结合Epsilon约束法构建双层规划模型，根据分层序列思想分解多目标问题，设计松弛算法得到纳什均衡解，由解对应的目标值得到帕累托边界，确定多目标定价最优决策. 计算结果表明，对比量价波动和目标值改进，多目标定价适合票价改革要求，时间敏感型客票和短途客票有较高涨价空间，多种运输方式竞争影响定价实施效果. 将 Epsilon 约束法应用于求解高铁客票定价多目标问题，有利于优化客运企业与旅客利益，为铁路部门提供高铁客票定价思路.